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Cholesky分解  

2011-07-11 22:25:42|  分类: M&M |  标签: |举报 |字号 订阅

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楚列斯基(Cholesky)分解用于对称矩阵的分解,使用该方法,对称矩阵A可以分解为:
A=U'*U
其中U为上三角矩阵,U'为U的转置,实现算法为:
Cholesky分解 - Castor - 趁年轻,多折腾~~
 

当然MATLAB中是有现成的函数的,不需要我们手动编写M文件。该函数就是chol,例如下面这个矩阵:
A =
     1     2     3
     2     8     8
     3     8    35
使用chol函数:
>> u=chol(A)
u =
     1     2     3
     0     2     1
     0     0     5
可以检验是正确的
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